Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
−10%
Текст PDF

Объем 15 страниц

2019 год

12+

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Нет в продаже

О книге

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе... 

Другие версии

1 книга от 806,40 ₽
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
12+
Дата выхода на Литрес:
09 июля 2019
Дата написания:
2019
Объем:
15 стр.
Общий размер:
648 КБ
Общее кол-во страниц:
15
Правообладатель:
Синергия
Формат скачивания:
Аудио
Средний рейтинг 4,2 на основе 230 оценок
Черновик
Средний рейтинг 5 на основе 25 оценок
Черновик, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,8 на основе 189 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,6 на основе 614 оценок
Черновик
Средний рейтинг 4,8 на основе 297 оценок
Черновик, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 101 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,3 на основе 423 оценок
По подписке
Аудио
Средний рейтинг 4,7 на основе 1600 оценок
Черновик
Средний рейтинг 4,7 на основе 35 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,2 на основе 904 оценок