Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
−10%
Текст PDF
Объем 15 страниц
2019 год
KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Входит в серию «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Нет в продаже
О книге
В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе... Далее
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.